區塊鏈:學會這些 你才能抓住BTC期貨3天內盈利的機會

1.比特幣期貨為什么會影響現貨行情？

比特幣期貨的交易模式不同于傳統期貨，傳統期貨是以美元為本位，商品為對象的來交易；而比特幣期貨交易的過程中不涉及法幣的充值和提現，以比特幣為本位，美元為對象。

比特幣期貨可以被用來套期保值，因此在臨近合約日期時，期貨與現貨價格會趨向一致，期貨價格帶動現貨價格的走勢，讓套利空間逐漸收窄，通常投機者為了降低或拉高幣價，會通過大量的多單或空單使期貨市場的流動性增強，進而會引領現貨市場的價格走向。

2.研究比特幣期貨是如何影響行情

為了搞清楚比特幣期貨到底會對行情產生哪些影響，非小號調取了CME交易所BTC期貨日線數據，主要作為研究使用，為大家探明期貨與現貨之間的神秘聯系。

香港國際金融學會主席：香港證監會開始逐步積累對持牌數字金融機構的監管經驗:金色財經報道，由上海華瑞銀行、中國人民大學國際貨幣研究所（IMI）、中國人民大學金融科技研究所聯合主辦的華瑞金融科技沙龍系列活動第11期“香港：打造全球數字金融中心”研討會近日舉行，香港中文大學深圳高等金融研究院政策與實踐研究所所長、香港國際金融學會主席肖耿表示，在數字金融尤其在虛擬資產方面，香港目前正在勇敢且及時地行動，吸引了許多人才、技術、產品。面臨最大挑戰是監管，目前香港證監會對持牌數字金融機構進行監管，已開始逐步積累經驗。肖耿強調，利用數碼技術目的不是完全去中心化，而是可以創造一個更好控制風險、更精準監管、更高效利用數字信息及智慧合約的為實體經濟服務的數字金融平臺。（香港商報）[2023/7/11 10:47:25]

我們第一個來驗證的是，大家普遍感到疑惑的問題——做空做多的勝率真的是五五開嗎？就像拋硬幣一樣？

北京計算機學會王娟：礦機巨頭上市的主營業務合規性基礎受到質疑:北京計算機學會數字經濟專業委員會秘書長王娟表示，在金融監管政策上，各國對比特幣業務的看法并不一致。作為新興的金融工具，同一國家在不同時期和不同地區對發幣和流通的監管態度也在變化。目前，無論行業內部還是監管當局，在風險管理的手段和方法上都較為乏力。挖礦的上端是發幣，幣圈的混亂也是有目共睹的。市場本身是灰色的，這就決定了它的風險比較大。（礦機巨頭）上市的主營業務合規性基礎是受到質疑的。（時代周報）[2020/6/2]

首先，我們將BTC期貨日漲跌幅分布數據進行分組羅列。表1中，分組為：跌幅小于20%、20%-15%、15%-10%、10%-5%、5%-0%；漲幅0%-5%、5%-10%、10%-15%、漲幅超過15%。

現場| 2018國際區塊鏈數學科學會議今日開幕:金色財經12月17日現場報道，今日，由數字資產研究院主辦，零壹財經和石榴財經承辦的2018國際區塊鏈數學科學會議在京舉行。本次會議旨在探索區塊鏈與數學之間的關系，為數學家、密碼學家、計算機學家、經濟學家等各領域提供一個學術交流平臺。計算機學家張鈸、經濟學家朱嘉明、計算機學家陳鐘等眾多學術大咖出席。金色財經作為此次大會受邀媒體，將全程進行圖文直播。[2018/12/17]

表1：日漲跌幅頻數頻率分布表

根據每組漲跌幅發生頻次與頻率的高低得到圖1/2，我們可以看出，在樣本數據中，BTC期貨漲幅與跌幅主要集中在跌幅5%-0%，漲幅0%-5%這個區間。

動態 | 中國技術經濟學會成立區塊鏈籌委會:由清華大學經管學院區塊鏈金融研究中心和清華大學經管學院中國金融研究中心共同主辦的BAC2018區塊鏈應用大會于2018年11月25日成功召開。會上中國技術經濟學會秘書長黃檢良宣布中國技術經濟學會區塊鏈籌委會，由清華大學互聯網產業研究院院長朱巖牽頭成立。黃檢良回顧了中國技術經濟學會的發展歷史并表示，區塊鏈被十三五計劃列為戰略性前沿技術，是中國技術經濟學會關注的重點。此次成立區塊鏈分會，有利于和區塊鏈海外的技術專家、經濟專家、政策專家共同跟蹤探討區塊鏈這種新的技術形態對經濟社會發展的關系的影響。朱巖也表示，希望通過該委員會，研究技術和經濟的融合，進一步的貢獻中國影響世界。[2018/11/28]

圖1：日漲跌幅頻數分布圖

圖2：日漲跌幅分布頻率圖

表2：多空在次數和幅度上的分布表

圖3：多空次數分布圖

從目前的結果來看，似乎多空力量非常均衡，對漲跌幅的影響是名副其實的“多空博弈”。那么我們再進一步細化，從集中在漲跌幅-5至5%之間的多空對比來分析。

表3：日漲跌幅頻數頻率分布表

圖4：日漲跌幅頻數頻率分布圖

經分析，BTC期貨行情，所有樣本的漲跌幅，有80%的日K線漲跌幅在正負5%之間。只看漲跌幅在5%以內時是完美的正態分布。

目前的樣本顯示，當跌幅大于5%時，空頭無論是在次數還是每日平均漲跌幅上，都會略有優勢。

第二個高頻疑問，我們經常會聽到一個說法，“今天行情拉升或下跌了好多，明天總會回調一點吧？”這是絕對的嗎？

對此，我們再次運用上述BTC期貨的數據樣本，對不同漲跌幅的回調概率與回調幅度進行分組：

表4：日線回調概率及幅度

注：圖中頻次太小的分組的樣本屬性并不能反映樣本整體的情況

根據上述分析，日線級別的行情，如果當日漲跌幅較大，次日并不一定會回調，所以常說的“抓一波回調”的操作思路很大概率是錯的，而且非常容易造成虧損。

那么，如果單日暴漲暴跌不一定回調，那連漲連跌后回調的可能性高嗎？

表5：連漲連跌后回調統計表

由上表可知，連漲連跌后也不會顯著回調，而且這與幾連漲幾連跌沒有關系。

我們繼續探討，出現陰包陽或陽包陰線以后，大概率會上漲或下跌嗎？

注：陰包陽指一根陰線將前一根陽線全部吞沒，通常表示空頭占據絕對優勢，后市很可能繼續下跌。反之則是陽包陰。

表6：陰包陽與陽包陰出現次數與盈利統計表

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根據分析發現，陰包陽或陽包陰形態出現后，未來3日內有近90%的概率會盈利，在出現該技術形態時應引起注意，及時把握機會。

最后一種情況，紅三兵黑三兵之后，10天內買入持有可以盈利嗎？

表7：紅三兵與黑三兵出現次數與盈利統計表

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根據分析發現，紅三兵或黑三兵形態出現后，未來3日內有近90%的概率同樣會盈利，這也是適合小白玩期貨掌握且能帶來實際收益的知識。

以上所有分析僅供大家學習參考，期貨風險遠高于現貨，入場需謹慎。比特幣期貨的技術分析遠不止上述這些，還有啟明星/黃昏星，錘子線/上吊線，雙針探底等諸多判斷指標，非小號研究后期還會繼續跟大家分享。做期貨交易，魚肚子往往很容易吃到，但如何靠提升認知去降低振蕩期的交易磨損，這才決定了你的最終盈利。

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